Net als de meeste andere katten die tot lang geleden en ver weg zijn terug te voeren is de exacte oorsprong onduidelijk : de Russisch Blauw is geen uitzondering.  De eerste verschijning van de Blauwe Rus was op de kattententoonstelling in Londen in 1880.  Het is alleen bekend dat na 1883 een aanzienlijk aantal blauwe katten met felgroene ogen uit Archangelsk (een Russische zeehaven gelegen aan de Witte Zee) geïmporteerd werden en dat gedurende bepaalde tijd de Russisch Blauw als de Archangelske kat bekend stond.  Op kattenshows van rond de eeuwwisseling dongen alle kortharige blauwe katten mee in één klasse, ongeacht het lichaamstype.  Het Engelse type, gedrongen en met een ronde kop, won altijd, en de belangstelling voor het Russische ras met de lichtere beenderstructuur en de smallere kop verflauwde.  Pas in 1912 werden er aparte klassen ingesteld voor de blauwe Engelse en de blauwe Russische katten (deze werden in die tijd over het algemeen "Foreign Blue" genoemd).  De Russisch Blauw beleefde zijn bloeitijd in de jaren tot aan de Tweede Wereldoorlog, hoewel hij tijdens de oorlog praktisch uitgestorven raakt.  Aan het eind van de jaren '40 en in de jaren '50 begonnen Scandinavische fokkers ook met de ontwikkeling van het ras ; zij kruisten een blauwe kat uit Finland met Siamezen die het gen voor verdunning droegen (dit gen is verantwoordelijk voor de blauwe kleur).  Ongeveer in diezelfde tijd besloten fokkers van Russisch Blauw in Engeland te gaan kruisen met een bluepoint Siamees, en daaruit kwamen katten voort van een veel explicieter oosters lichaamstype.  Het gevolg was dat de officiële showstandaard voor de Russisch Blauwe kat dienovereenkomstig werd herschreven, en pas in 1965 begon een groep Engelse fokkers aan een gecoördineerde poging om terug te keren tot de vooroorlogse kenmerken van het ras : een kop in de vorm van een korte wig, met geprononceerde snorhaarkussentjes en rechtopstaande oren.  In 1966 werd de rasstandaard nogmaals gewijzigd en werd er specifiek vermeld dat het Siamese type niet gewenst was.  Maar het meest karakteristieke kenmerk van een Russisch Blauw kat is altijd de dubbele vacht geweest : kort, zacht, zijdeachtig en met opstaande haren, als de vacht van een zeehond of een bever, en met een gematigd blauwe kleur, zodat de zilverkleurige toppen van de dekharen licht weerkaatsen, waardoor de kat zijn zilveren sluier krijgt. Russisch Blauwe katten bestonden in de Verenigde Staten al sinds 1900 (ze werden indertijd vaak Maltezer katten genoemd), maar pas sinds 1947 werden ze systematisch gefokt en in de twintig jaar daarna verschenen ze ook nog heel weinig op kattenshows.  De belangrijkste reden daarvoor was waarschijnlijk dat ze zo onbestendig qua type waren en dat ze te weinig verschilden van de al ingeburgerde blauwe American Shorthairs e.d.  Maar weinigen hadden vertrouwen in de levensstandaard van het ras.  Geleidelijk echter vormden afstammelingen van later geïmporteerde dieren uit Zweden en Engeland de basis voor stabielere foklijnen voor de Russisch Blauw kat ; ze betekenden een aanzienlijke versterking voor het ras.